L'analisi mette in correlazione il rischio di credito e il valore immobiliare sottostante un campione di finanziamenti garantiti da collateral immobiliari. In particolare è stato analizzato come cambia il loan to value all’aumentare del rischio di credito. Per Loan To Value (LTV) si intende quel parametro che indica il rapporto tra l'importo del finanziamento concesso o richiesto e il valore del bene che il mutuatario intende porre a garanzia del prestito (il valore immobiliare è ricavato dalla perizia redatta al momento dell'erogazione del finanziamento). Il rischio di credito è espresso tramite lo stato Basilea II rilevato sulla base delle informazioni presenti sul Credit Bureau score di CRIF. 

Analisi evoluzione Loan to value

Come cambia il LTV per le controparti in bonis?

Sono stati osservati i credit secured erogati tra dicembre 2015 e dicembre 2021 rispetto all'evoluzione del LTV e la correlazione con il rischio di credito. Dall'analisi a dicembre 2022 si evidenzia che il LTV diminuisce in base allo stato di rischio dei crediti con valori percentuali mionori per Stage 2, UTP e Sofferenze.

 

Periodo di analisi: Dicembre 2022

Indicatore: Loan To Value (LTV) calcolato come  rapporto tra l'importo del finanziamento concesso o richiesto e il valore del bene che il mutuatario intende porre a garanzia del prestito

Note: 

• LTV: Dati espressi in percentuale
• Le controparti i cui mutui sono stati erogati nel periodo tra il Dicembre 2015- Dicembre 2021, si sono osservate nel Dicembre 2022. Come si vede dal grafico il LTV per le controparti che a dicembre 2022 sono in bonis diminuisce in maniera più elevata rispetto alle controparti che a dicembre 2022 sono in stage 2 o UTP/Sofferenza